Definição do sistema de média móvel

Primeiro um breve comercial. Você está interessado em métodos comprovados para ganhar dinheiro (e evite perdê-lo) com o calendário do mercado Toms book, How to Invest If You Can Afford To Perder. Está disponível em edições Print e Kindleebook. Os métodos no livro não são os mesmos discutidos neste artigo. Disponível na Amazon. A edição impressa é 18,95 e a versão KindleeBook é de 8,95. Agora, no relatório de pesquisa gratuito, o Market Timing funciona, mesmo um sistema de média móvel simples pode vencer o amplificador de compra. Como parte de nossa pesquisa em tempo de mercado em curso, fizemos uma análise nos sistemas de média móvel para provar que está errado o mercado citando quem reivindica continuamente o mercado O tempo não funciona. O Relatório Gleason não usa médias móveis para o cronograma do SampP500, mas muitos investidores e serviços de consultoria fazem. Nossos resultados confirmam que muitos sistemas de média móvel podem facilmente conquistar e segurar. Existem, no entanto, diferenças significativas no desempenho em vários períodos de tempo. O melhor sistema de média móvel que planejamos é baseado em um modelo médio de 4010 semanas, mas também discuta os resultados de outros intervalos também. A conclusão de nossa pesquisa: Market Timing funciona. Os sistemas de média móvel simples superam o Buy Helmet Hold e com menos risco de mercado. Os dados abaixo mostram os resultados dos sistemas que criamos que usam médias móveis para transações de tempo no índice SampP500 ao longo de um período de 43 anos entre 1960 e 2003. As várias linhas mostram o resultado de mudar os intervalos de tempo e usar uma e duas médias móveis . Utilizamos os preços de fechamento da sexta-feira semanal em vez dos preços diários. Os resultados da média móvel incluem o comércio de compras mais recente, mesmo que ainda esteja aberto. As legendas do título são as seguintes: BampH Simples comprar e manter retornos agregados Modelo Resultados do sistema de média móvel Melhor O percentual pelo qual o modelo bate comprar e manter Negociações O número de negócios de ida e volta Sucesso A porcentagem de negócios que ganharam dinheiro Ganhos médios Ganhos totais Dividido por trades AvgLoss Total de dólares perdidos divididos por trades MedGain A média média de todos os negócios vencedores MedLoss A média média de todos os negócios perdidos WieghtedGain A média média ponderada de ganhos e perdas por comércio Risco O tempo de modelos no mercado dividido pelo tempo no mercado De comprar e manter resultados de testes O melhor desempenho em um investimento de 10.000 durante o período de 43 anos veio de uma combinação de 40 semanas e 10 semanas (200 dias50 dias). Mas, houve grandes diferenças quando rompimos os períodos em duas seções: 1960-1980 e 1980-2003. Os intervalos exatos do ano não são críticos, mas mostram claramente que os sistemas de média móvel funcionaram muito melhor há 20 anos. É como funciona o sistema de duas médias móveis. Compre quando o preço de fechamento exceder a média móvel mais longa, quando a média móvel mais curta for inferior à média móvel mais longa. Então, quando o preço de fechamento ultrapassa a média móvel de 200 dias que compramos. Vender quando o dia 50 for inferior ao 200 dia. Não compre novamente até que o preço exceda os 200. Nota: Isso pode criar uma situação em que o preço está acima do MA de 40w, mas o MA 10w está abaixo dos 40w. Nesse caso, recompense quando o dia 50 for longo dos 200 dias. No gráfico abaixo, na linha 4, o 4010 é a melhor combinação e ganha e aguarda 2.37 vezes. 68 dos negócios foram bem sucedidos e fez cerca de dois negócios por ano. Estava no mercado 69 do tempo. Quando não nos estoques, nós lhe demos 5 por mês por estar em títulos de curto prazo. O 4410 veio em segundo lugar. Os diferentes totais na coluna BampH ocorrem devido a diferentes datas de início e fim. Agora, vamos dividir os 43 anos em duas seções. De 1960 a 1980, o 4010 foi o vencedor. De 1980 a 2003, o 4010 conquistou e aguardava até 20. Ele estava no mercado apenas 73 do tempo (risco) e foi bem sucedido em 73 dos 33 negócios. Algumas pessoas usam uma média móvel simples de 200 dias (40 semanas) para o timing do mercado. Ele não fez quase tão bem nos 43 anos como o 4010. Os 65 negócios funcionam para 1,5 por ano e only 45 foram bem-sucedidos. Estava no mercado 66 do tempo. Agora, vamos dividir isso em dois períodos. A média móvel de 200 dias realizou-se bem nos anos anteriores de 1960 a 1980. Ainda não foi feito nos últimos 23 anos, mas o nível de risco ainda é bastante bom. O ponto mais importante da nossa análise é: um sistema simples e mecânico em média móvel supera o amplificador Buy Hold de um fundo de índice em 20 anos e com 30 menos riscos. Os sistemas de média móvel terão períodos de mau desempenho, mas mantêm-se bastante bem ao longo do tempo. Então, por que tantos comentaristas e os chamados especialistas continuam com tempo de mercado bash, quando obviamente funciona. Primeiro, a maioria dos investidores não tem paciência nem confiança para negociar o mercado de ações. Eles entraram em pânico fora dos negócios quando o mercado se move contra eles ao invés de aguardar o sinal dos sistemas. Eles são provavelmente melhores em um fundo mútuo pelo menos fazendo algum dinheiro. Em segundo lugar, os investidores desinformados são a fonte de lucros para fundos mútuos. Não é o trabalho de fundos para educar os investidores sobre estratégias de mercado. Além disso, eles conseguem uma porcentagem dos ativos mesmo que o investidor perca dinheiro. Muitos fundos de investimento têm mais de 100 volumes de negócios de carteira a cada ano, enquanto eles compram e vendem ações de forma frenética. Ironicamente, eles são péssos temporizadores de mercado negociando com o dinheiro dos investidores. Fato: a maioria dos fundos mútuos financiam os fundos indexados no curto prazo e praticamente todos os fundos mútuos apresentaram desempenho inferior em qualquer período de 10 anos. Eles são retidos por custos e despesas comerciais. A conclusão óbvia: coloque seus ativos em um fundo de índice. Opcionalmente, compre algumas ações individuais ou gerencie uma parte do seu portfólio com uma estratégia de tempo comprovada. Se você está disposto a gerenciar seu próprio dinheiro e se autodisciplinar, você não deve considerar gerenciar o mercado com algum dinheiro para obter retornos muito melhores. Um sistema muito melhor As médias móveis são simplistas. Um modelo inteligente não poderia ser muito melhor Um sistema de média móvel, por definição, sempre fica atrasado no mercado, bem como no caminho para baixo. Então, ele sempre compra um pouco atrasado e vende atrasado. O Nogales Market Alert é em tempo real e bastante mais inteligente. Tem aproximadamente o mesmo nível de risco, mas quatro vezes o retorno do melhor sistema de média móvel. Em 2003, o Nogales Market Alert comprou no SampP500 em fevereiro em 829, enquanto a média móvel comprada em maio em 944. Nogales Market Alert provavelmente irá vender mais cedo também. Como os mercados geralmente caem muito mais rapidamente do que eles aumentam. Sair muito cedo é muito importante para produzir retornos superiores. Fato: uma estratégia de tempo de mercado inteligente pode superar significativamente um sistema de média móvel. Muito poucos sistemas de tempo combinam retornos altos com poucos negócios perdidos. Vamos comparar a melhor combinação de média móvel (4010) com o Nogales Market Alert. Em um teste de volta de 25 anos, 1979 a 2003, o modelo de média móvel transformou 10 mil em 125 mil em 35 negócios. O Market Alert transformou 10.000 em 450.000 em 12 negócios. A diferença de crescimento do capital entre o Nogales Market Alert e o Buy Helper de ampliação é o resultado do aumento de dinheiro em um retorno anual mais alto. Alerta de mercado ganhou 16 por ano ao longo dos 25 anos e o Buy amp Hold ganhou 10,2. Muitas grandes empresas e investidores independentes procuram um retorno sobre o patrimônio líquido por ano e você também deveria. Isso não é irreal. Para obter mais informações sobre Nogales Market Alert, leia nossas perguntas freqüentes. Ele explica o que o modelo faz e como usá-lo para melhorar os retornos dos investimentos. O que a média móvel 4010 mostra para o SampP500 a partir de janeiro de 2004, o gráfico. Ainda está no mercado e também é Market Alert. O que você acha que terá um preço mais alto quando tiver tempo para vender Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLCMoving Average - MA BREAKING Down Average Moving - MA Como exemplo da SMA, considere uma garantia com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria média Os preços de fechamento dos primeiros 10 dias como primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau de atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA a ser usado depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MA mais longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com pausas acima e abaixo dessa média móvel considerada como sinais comerciais importantes. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. Que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA mais longo prazo. Média móvel - SMA BREAKING DOWN Média móvel simples - SMA Uma média móvel simples é personalizável na medida em que pode ser calculado para Um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento da garantia por vários períodos de tempo e dividindo esse total pelo número de períodos de tempo, o que dá o preço médio da garantia durante o período de tempo. Uma média móvel simples suaviza a volatilidade e facilita a visualização da tendência de preços de uma segurança. Se a média móvel simples aponta, isso significa que o preço de segurança está aumentando. Se está apontando, significa que o preço das garantias está diminuindo. Quanto mais tempo for a média móvel, mais suave será a média móvel simples. Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas sua leitura está mais próxima dos dados de origem. Significado analítico As médias móveis são uma importante ferramenta analítica usada para identificar tendências de preços atuais e o potencial de uma mudança em uma tendência estabelecida. A forma mais simples de usar uma média móvel simples em análise é usá-lo para identificar rapidamente se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Outra ferramenta analítica popular, embora ligeiramente mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples com cada cobertura de intervalos de tempo diferentes. Se uma média móvel simples de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, espera-se uma tendência de alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. Padrões de negociação populares Dois padrões comerciais populares que usam médias móveis simples incluem a cruz da morte e uma cruz dourada. Uma cruz de morte ocorre quando a média móvel simples de 50 dias passa abaixo da média móvel de 200 dias. Isso é considerado um sinal de baixa, que outras perdas estão em estoque. A cruz de ouro ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo. Reforçada pelos altos volumes de negociação, isso pode indicar que ganhos adicionais estão em armazém.