Excel Spreadsheets Abaixo estão os arquivos de planilha que devem ser compatíveis com Excel 97 e versões superiores. O cenário pára a maneira Bayesiana, junho de 2017 Folha de cálculo usada para demonstrar como os níveis de parada funcionam e quanto o risco de várias regras de decisão o deixa levar como referenciado na história de junho de 2017 por Burton Rothberg. A zona de conforto de put e call, maio de 2009 Estas planilhas incluem os modelos de preços LLP referenciados na história de Techniques de negociação de maio de 2009 por Paul Cretien. Construindo um melhor estrangulamento, março de 2009 Estas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de Negociação de março de 2009 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar das planilhas de trabalho anteriormente associadas às histórias da Creusta Trading Techniques. Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009 Esta planilha inclui os modelos referenciados na história de técnicas de negociação de novembro de 2009 por Michael Gutmann. Comparando modelos de preços de opções Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de negociação de junho de 2008 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar das folhas de trabalho anteriormente associadas à história do Cretiens September 2006 Trading Techniques. Comparando modelos de preços de opções Estas planilhas incluem os modelos referenciados na história de técnicas de negociação de setembro de 2006 por Paul Cretien. Estatísticas de desempenho padrão Estas planilhas incluem mais das estatísticas de desempenho referenciadas neste artigo sobre o comércio sistemático baseado em padrões. Artigo de referência: Padrões de negociação na areia, novembro de 2004. Resumo do desempenho I Primeira planilha apresentando o resumo de desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro de 2004. Resumo do desempenho II Segunda planilha que mostra o resumo do desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro de 2004. Planilha de preços de opções Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nulas e a chamada coberta. Artigo de referência: Abrangendo opções, março de 2003. Planilha de preços de opções Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de colocação e chamada. Artigo de referência: Novas opções no aumento do seu patrimônio líquido, outubro de 2002. Tabela de correspondência A matriz de correlação completa que retrata as relações de retorno entre as ações do mesmo e do setor cruzado. Artigo de referência: dois podem ser melhores do que um, em setembro de 2002. Calculadora de vantagens matemáticas Folha de cálculo para calcular os resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para um comércio de opções, considerando os pressupostos de entrada. Artigo de referência: Determinando os resultados esperados de um comércio de opções, agosto de 2002. Calculadora de estado do mercado Folha de cálculo para determinar o estado do mercado, conforme definido em Ouvir os mercados, nota por nota, julho de 2002. Calculadora de Raias Folha de cálculo para analisar as tendências dos preços, como Explicado em Streaking os preços podem ser reveladores, em abril de 2002. Calculadora Fibonacci Uma ferramenta para a aplicação da análise Fibonacci tanto para futuros quanto para ações. Artigo de referência: negociação com retracões Fibonacci, fevereiro de 2002. Ferramenta de retração Esta planilha executa automaticamente os cálculos de retração descritos na conexão Elliott-Fibonacci, outubro de 2001. Aplicação de gerenciamento de dinheiro Esta planilha implementa a técnica de gerenciamento de dinheiro discutida em 3x1Mais do que você pensa, dezembro de 1999 Tabela de classificação de software Uma planilha que permite aos usuários criar classificações personalizadas do software de negociação revisado no lançamento do software Day-trading, Special Issue 1999. Calculadora de força de mercado Folha de cálculo mostrando técnicas para jogar tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Artigo de referência: Skimming the trend, fevereiro de 1999. Ferramenta de medidas repetidas Folha de cálculo aplicando análises de medidas repetidas detalhadas em Out of sample, fora de contato, janeiro de 1999. Dados ajustados por proporção, gráficos Essas planilhas incluem os gráficos e dados usados para este artigo na avaliação Sistemas que utilizam dados ajustados em razão. Artigo de referência: Verdade seja dita, janeiro de 1999. Exemplo de Datamining Esta planilha inclui os gráficos e dados utilizados para Trabalhar em uma mina de carvão, em janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo. Calculadoras de tamanho de negociação Cálculos para o escore z, correlação e métodos f ótimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em Pontuação alta e baixa, abril de 1998. Folha de cálculo da banda Bollinger Folha de cálculo que calcula as faixas de Bollinger. Artigo de referência: as bandas de Bollinger são mais do que conhecem os olhos, novembro de 1997. Folha de cálculo do MACD crossover, que calcula o preço do amanhã, que levaria o MACD a atravessar amanhã. Artigo de referência: Sinal do crossover, outubro de 1997. Cálculo da planilha de previsão do cronômetro EMA que calcula o preço para o futuro que causaria uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos para atravessar amanhã. Artigo de referência: Operador suave, setembro de 1997. Calculadora RSI Folha de cálculo que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: Construindo uma melhor armadilha de velocidade, maio de 1997. Calculadora estocástica Folha de cálculo que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: Construindo uma melhor armadilha de velocidade, maio de 1997. Calculadora Williams R Folha de cálculo que calcula o oscilador Williams R. Artigo de referência: Construindo uma melhor armadilha de velocidade, maio de 1997. Calculadora Momentum Folha de cálculo que calcula o oscilador momentum. Artigo de referência: Uma arma de radar no preço, abril de 1997. Calculadora da taxa de mudança Folha de cálculo que calcula o oscilador da taxa de troca. Artigo de referência: Uma arma de radar no preço, abril de 1997. Calculadora MACD Folha de cálculo que calcula o oscilador de convergência-divergência em média móvel. Artigo de referência: uma arma de radar no preço, abril de 1997. Usando o Excel para testar estratégias de teste de volta Como fazer uma volta ao teste com o Excel Ive feito uma quantidade razoável de testes de back-up da estratégia de negociação. Eu usei linguagens e algoritmos de programação sofisticados e eu também fiz isso com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar várias estratégias de negociação. Se você pode operar uma planilha eletrônica, como o Excel, você pode voltar testar muitas estratégias. O objetivo deste artigo é mostrar como fazer o teste testar uma estratégia comercial usando o Excel e uma fonte de dados acessível ao público. Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo necessário para fazer o teste. Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de data e preços. Mais realista, você precisa dos preços de data e hora, aberto, alto, baixo e fechado. Você geralmente precisa apenas do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradiária. Se você quer trabalhar junto e aprender a rever o teste com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que eu descrevo em cada seção. Precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar a testar. Vá para: Finanças do Yahoo No campo Símbolo de inserir digite: IBM e clique em Ir sob Cotações no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desça até a parte inferior da página e clique em Baixar para planilha Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e para um local que você pode encontrar mais tarde. Preparando os dados Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abriu podem ter mudado no momento em que você lê isso. Quando eu baixei esse arquivo, as melhores linhas parecem assim: agora você pode excluir as colunas que você não vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer, vou usar apenas a data, abrir e fechar valores, então eu exclui o Alto, o Baixo, o Volume e o Adj. Fechar. Eu também ordenei os dados para que a data mais antiga fosse a primeira e a última data estava na parte inferior. Use as opções do menu Classificar dados para fazer isso. Em vez de testar uma estratégia por si, vou tentar encontrar o dia da semana que proporcionou o melhor retorno se você seguiu uma compra aberta e venda a estratégia de fechamento. Lembre-se que este artigo está aqui para apresentá-lo sobre como usar o Excel para suportar as estratégias de teste. Podemos construir sobre isso no futuro. Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e as fórmulas para este teste. Meus dados agora residem nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, eu tenho fórmulas para determinar o retorno em um dia específico. Inserindo as fórmulas A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) esteja trabalhando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você praticar, mais fórmulas você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes. Se você baixou a planilha, examine a fórmula na célula D2. Parece assim: Esta fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D a H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a fórmula. A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: se o dia da semana (convertido para um número de 1 a 5 que coincide de segunda a sexta-feira) é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D1). A verdadeira parte da declaração (C2-B2) simplesmente nos dá o valor do Close-Open. Isso indica que nós compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso profitloss. A parte falsa da declaração é um par de aspas duplas () que não coloca nada na célula se o dia da semana não for combinado. Os sinais à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou a linha para que, quando esta copiou, essa parte da referência da célula não muda. Então, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência para a célula de data A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A. Você pode aninhar as fórmulas e fazer regras excepcionalmente poderosas E expressões. Os resultados Na parte inferior das colunas do meio-dia eu coloquei algumas funções de resumo. Nomeadamente, as funções de média e soma. Estes nos mostram que, durante o ano de 2004, o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia foi em uma terça-feira e esta foi acompanhada de perto por uma quarta-feira. Quando testei as negociações de Vendas de Vencimento - Bullish ou Bearish e escrevi esse artigo, usei uma abordagem muito similar com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste era ver se as Frondas de Expiração eram geralmente de alta ou baixa. Experimente. Baixe alguns dados do Yahoo Finance. Carregue no Excel e experimente as fórmulas e veja o que pode surgir. Poste suas perguntas no fórum. Boa sorte e estratégia de caça da estratégiaOriginalmente Postado por cchase Não tenho certeza se isso ajuda. Mais cedo, eu postei um pedido muito similar para uma planilha de excel trading, mas não obtive respostas. Por que isso é tão difícil de encontrar, encontrei um aqui, mas é cem dólares. Exceltradingspreadsheet Não quer realmente comprar um, mas pode ser mais barato do que construir. Se você encontrar um grátis, você pode publicá-lo Você pode facilmente fazê-lo sozinho, dê uma olhada aqui. Sempre paga um homem para estar certo na hora certa. quot - Jesse Livermore Less Marx, More Mises
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